PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.63% против 17.59% соответственно.


PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий PWB и IWY

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

PWB vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.84

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.35

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.17

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

3.89

+6.66

PWB vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.84

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между PWB и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и IWY

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PWB и IWY

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-32.68%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.63%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-32.68%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-32.68%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-12.77%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.77%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.99%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и IWY

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.70%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.40%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.29%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

21.49%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.92%

-0.33%