PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с BCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, PWB returned 45.84% vs 5.90% for BCHP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности PWB и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.40%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и BCHP

2026 (YTD)202520242023
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%9.74%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between PWB and BCHP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between PWB and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и BCHP

Секторы
PWB
BCHP

Технологии

44.6%
34.2%

Промышленность

15.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.4%

Финансовые услуги

10.3%
23.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
18.8%

Здравоохранение

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

PWB
44.6%
BCHP
34.2%

Промышленность

PWB
15.9%
BCHP
7.3%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
BCHP
13.4%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
BCHP
23.4%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
BCHP

-

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
BCHP
18.8%

Здравоохранение

PWB
3.6%
BCHP
3.0%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
BCHP

-

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
BCHP

-

Энергетика

PWB

-

BCHP

-

Недвижимость

PWB

-

BCHP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI

Доходность на риск

PWB vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.37

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.61

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.33

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

1.05

+15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.37

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PWB и BCHP

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-18.56%

-34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-18.12%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.24%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.97%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.64%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и BCHP

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.27%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

12.86%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

15.91%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.86%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.86%

+3.85%

Сравнение комиссий PWB и BCHP

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и BCHP

Ни PWB, ни BCHP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and BCHP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to BCHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, PWB leads with 45.84% vs 5.90% for BCHP. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWB has performed better with a 45.84% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PWB and BCHP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.58% for BCHP.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор