Сравнение PWB с AFLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG).
PWB и AFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и AFLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и AFLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 3.83% |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 14.23% | 27.02% | 20.10% | -16.41% | 27.29% | 10.31% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у AFLG с доходностью -0.38%.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и AFLG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AFLG в 0.55%.
Доходность на риск
PWB vs. AFLG — Ранг доходности на риск
PWB
AFLG
Сравнение PWB c AFLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | AFLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.93 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.34 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.40 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | AFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.93 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PWB и AFLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и AFLG
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и AFLG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и AFLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | AFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -35.84% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -23.48% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -4.79% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.85% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.56% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и AFLG
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | AFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.14% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 9.18% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 17.34% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.85% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 19.36% | +1.23% |