Сравнение PVPNX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVPNX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции PTDIX немного впереди с 9.73%.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PTDIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PTDIX
Сравнение PVPNX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 6.70 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PTDIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PTDIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -54.38% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.72% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -30.02% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.17% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.54% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PTDIX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 4.74% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.94% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.68% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 13.16% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 13.48% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 13.80% | -0.51% |