Сравнение PVPNX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 4.29% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PONAX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PONAX
Сравнение PVPNX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.07 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.46 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.48 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PONAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PONAX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PONAX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -13.64% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.69% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -13.64% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -13.64% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -2.88% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.80% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.94% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PONAX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.90% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 2.64% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 4.24% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 4.72% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 4.16% | +9.11% |