Сравнение PVPNX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции PVPNX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.79% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и LTRIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
LTRIX
Сравнение PVPNX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.66 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и LTRIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и LTRIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -51.39% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.65% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.25% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -31.56% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -8.04% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.26% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.20% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и LTRIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) составляет 4.01%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.53% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.04% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 14.30% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 14.52% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.77% | -1.50% |