Сравнение PVPNX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 8.13% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и FRKMX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PVPNX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PVPNX
FRKMX
Сравнение PVPNX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.72 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.41 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.35 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.34 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и FRKMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и FRKMX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и FRKMX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -16.04% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.42% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -16.04% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.44% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.64% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.86% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и FRKMX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.14% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.95% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 4.63% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 5.23% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.14% | +8.15% |