Сравнение PVPNX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.51% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и FFFCX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PVPNX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PVPNX
FFFCX
Сравнение PVPNX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.41 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.39 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.45 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и FFFCX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и FFFCX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -36.88% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -4.00% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -18.35% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -18.35% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.82% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.60% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.01% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и FFFCX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.59% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 3.56% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 5.56% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 6.33% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 6.28% | +7.01% |