Сравнение PVMIX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.08% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и HWMIX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
PVMIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
PVMIX
HWMIX
Сравнение PVMIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.49 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и HWMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и HWMIX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и HWMIX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -69.84% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -16.87% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -25.90% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -63.21% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.32% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.89% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.15% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и HWMIX
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.30% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.42% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 23.86% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.34% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.62% | -6.41% |