Сравнение PVMIX с AMDVX

С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVMIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDVX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVMIX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PVMIX и AMDVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%

Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и AMDVX.

Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.