Сравнение PVFAX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFAX и FSOPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PVFAX Paradigm Value Fund	-0.74%	5.60%	12.51%	13.31%	-20.25%	30.28%	17.69%	22.27%	-2.02%	14.09%
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	4.69%	15.81%	15.31%	20.38%	-17.82%	23.39%	17.03%	29.92%	-8.12%	11.10%

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.92% соответственно.

PVFAX

1 день: 2.75%

1 месяц: -7.19%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: -0.65%

1 год: 18.85%

3 года*: 9.61%

5 лет*: 3.05%

10 лет*: 10.07%

FSOPX

1 день: 3.79%

1 месяц: -5.19%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 10.60%

1 год: 32.66%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 8.69%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Paradigm Value Fund

Название символа

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PVFAX:

PVFAX с PGTYX PVFAX с PVIVX PVFAX с SWSSX PVFAX с PFSLX PVFAX с BOSOX PVFAX с CSMDX PVFAX с HASCX

Часто сравнивают с FSOPX:

FSOPX с FSSNX FSOPX с FSMD FSOPX с VSCIX FSOPX с VIOO FSOPX с FDSCX FSOPX с FLCNX FSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий PVFAX и FSOPX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

PVFAX

Paradigm Value Fund

FSOPX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

PVFAX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFAX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PVFAX	FSOPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.48	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.13	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.28	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	2.35	-0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.31	10.03	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFAX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PVFAX	FSOPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.48	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.40	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.03	0.55	-0.52
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.36	-0.32

Корреляция

Корреляция между PVFAX и FSOPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и FSOPX

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности FSOPX в 4.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PVFAX Paradigm Value Fund	20.81%	20.66%	13.65%	6.48%	8.70%	2.67%	2.08%	5.01%	14.18%	12.17%	4.92%	14.01%
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	4.22%	4.41%	9.41%	0.98%	5.16%	30.85%	2.01%	6.67%	13.99%	10.31%	0.69%	5.93%

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и FSOPX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PVFAX	FSOPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.43%	-61.75%	-30.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-13.87%	+0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.43%	-30.06%	-62.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.43%	-39.15%	-53.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-89.77%	-6.29%	-83.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.48%	-10.45%	-3.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	3.25%	+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и FSOPX

Текущая волатильность для Paradigm Value Fund (PVFAX) составляет 7.58%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PVFAX	FSOPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.58%	8.00%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.47%	13.55%	+1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.09%	22.47%	+2.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	536.32%	21.70%	+514.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	379.59%	21.93%	+357.66%

Сравнение PVFAX с FSOPX

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и FSOPX

Сравнение доходности по годам PVFAX и FSOPX

Доходность по периодам

PVFAX

FSOPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PVFAX и FSOPX

Доходность на риск

PVFAX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

PVFAX

FSOPX

Сравнение PVFAX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PVFAX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и FSOPX

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и FSOPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и FSOPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)