Сравнение PVFAX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Auer Growth Fund (AUERX).
PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFAX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | -0.74% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.73% соответственно.
PVFAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 10.07%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFAX и AUERX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
PVFAX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
PVFAX
AUERX
Сравнение PVFAX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.07 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.70 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.91 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 13.68 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.07 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PVFAX и AUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и AUERX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.81% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и AUERX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFAX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.43% | -67.23% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.70% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.43% | -34.80% | -57.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -51.89% | -40.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.77% | -5.91% | -83.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -25.10% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.92% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и AUERX
Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFAX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.82% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 12.69% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 19.73% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 536.32% | 24.95% | +511.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.59% | 24.37% | +355.22% |