PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVCMX с SHDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. PVCMX charges 1.30%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

SHDPX

1 день
0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVCMX и SHDPX

2026 (YTD)
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		-0.08%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%

Correlation

The correlation between PVCMX and SHDPX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с AXVIXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с SSCVXSHDPX с VSMVXSHDPX с RYPNX

Доходность на риск

PVCMX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXSHDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

11.78

-10.72

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и SHDPX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVCMXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

0.00%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

0.00%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVCMXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.07%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

1.07%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

1.07%

+5.24%

Сравнение комиссий PVCMX и SHDPX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и SHDPX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVCMX and SHDPX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVCMX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор