Сравнение PVCMX с SHDPX
PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PVCMX charges 1.30%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PVCMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVCMX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | -0.48% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between PVCMX and SHDPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVCMX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PVCMX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PVCMX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVCMX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и SHDPX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVCMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | 0.00% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVCMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 0.61% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 0.61% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 0.61% | +5.69% |
Сравнение комиссий PVCMX и SHDPX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и SHDPX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.71% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVCMX and SHDPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PVCMX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор