PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с NSDVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и NSDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.11%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.11%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

NSDVX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.11%
6 месяцев
3.08%
1 год
9.25%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с SSCVXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Сравнение комиссий PVCMX и NSDVX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class

Доходность на риск

PVCMX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXNSDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.55

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.91

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.80

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

1.95

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между PVCMX и NSDVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и NSDVX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности NSDVX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.09%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и NSDVX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и NSDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-38.64%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-10.48%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-22.58%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.32%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.62%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.32%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и NSDVX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у North Star Dividend Fund (NSDVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.16%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

10.16%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

17.10%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

16.16%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

17.66%

-11.29%