PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с BSCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и BSCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		6.39%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 6.39%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.34%
С начала года
6.39%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PVCMX и BSCMX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.83

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.60

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.66

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

11.11

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.83

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.39

Корреляция

Корреляция между PVCMX и BSCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и BSCMX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BSCMX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.27%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и BSCMX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-38.12%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.85%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-22.34%

+14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-8.97%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.10%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.32%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и BSCMX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.43%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

12.27%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

22.02%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.84%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

20.69%

-14.32%