PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с BOSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с BOSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и BOSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и BOSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		6.76%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 6.76%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

BOSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.96%
С начала года
6.76%
6 месяцев
12.20%
1 год
30.56%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGX

Сравнение комиссий PVCMX и BOSVX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXBOSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.81

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.86

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

6.85

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. BOSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOSVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и BOSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXBOSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.47

+0.57

Корреляция

Корреляция между PVCMX и BOSVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и BOSVX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности BOSVX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.35%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и BOSVX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и BOSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXBOSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-57.14%

+49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-14.60%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-28.71%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.09%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.67%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.96%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и BOSVX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXBOSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.33%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

14.73%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

24.24%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

22.83%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

25.05%

-18.68%