Сравнение PVAL с PGRI
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PGRI (Putnam International Stock ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и PGRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у PGRI с доходностью 6.14%.
PVAL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- —
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVAL и PGRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 15.22% | 6.36% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
Correlation
The correlation between PVAL and PGRI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVAL vs. PGRI — Ранг доходности на риск
PVAL
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PVAL c PGRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam International Stock ETF (PGRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVAL | PGRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVAL и PGRI
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PGRI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PGRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVAL | PGRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -12.87% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.78% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.09% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и PGRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVAL | PGRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 20.74% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 20.74% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 20.74% | -5.58% |
Сравнение комиссий PVAL и PGRI
И PVAL, и PGRI имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и PGRI
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PGRI в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.92% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PVAL and PGRI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PVAL and PGRI have the same expense ratio: 0.55% per year.
PVAL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.12% for PGRI.
PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PGRI is Actively Managed.
Подберите оптимальное распределение для PVAL и PGRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор