Сравнение PGRI с CEFS
PGRI (Putnam International Stock ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRI charges 0.55%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 3.70% |
Correlation
The correlation between PGRI and CEFS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRI vs. CEFS — Ранг доходности на риск
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEFS
Сравнение PGRI c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRI | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и CEFS
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -38.99% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.58% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.64% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и CEFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 10.72% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13.22% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.32% | +5.42% |
Сравнение комиссий PGRI и CEFS
PGRI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и CEFS
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CEFS в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and CEFS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Putnam and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 2.61% for CEFS.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор