Сравнение PGRI с BVAL
PGRI (Putnam International Stock ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 15.92%.
PGRI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BVAL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $675.71K | $660.77K | $1.02M | |
| $3.62K | $1.75K | $14.23K |
Сравнение доходности по годам PGRI и BVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 9.54% | -1.11% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 15.92% | 2.59% |
Correlation
The correlation between PGRI and BVAL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRI vs. BVAL — Ранг доходности на риск
PGRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BVAL
Сравнение PGRI c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRI | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и BVAL
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -6.69% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.25% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.86% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и BVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 10.36% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.22% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.22% | +10.46% |
Сравнение комиссий PGRI и BVAL
PGRI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и BVAL
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BVAL в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.29% | 0.73% |
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.11% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and BVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for PGRI.
BVAL has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.11% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while BVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Putnam and Bluemonte. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.24% for BVAL.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор