PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

PVAL и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и MFVL

2026 (YTD)2025
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%2.41%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с HDVMFVL с VTVMFVL с HIDVMFVL с SCHVMFVL с CENX

Сравнение комиссий PVAL и MFVL

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

PVAL vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.31

+1.27

Корреляция

Корреляция между PVAL и MFVL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и MFVL

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и MFVL

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-6.49%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.05%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.47%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

11.71%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

11.71%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

11.71%

+3.67%