Сравнение PUTW с SCJIX
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, PUTW returned 9.31%/yr vs 8.81%/yr for SCJIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PUTW charges 0.44%/yr vs 1.00%/yr for SCJIX.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и SCJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью 1.83%.
PUTW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 8.37%
SCJIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUTW и SCJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 3.15% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 0.00% |
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 1.83% | 13.28% | 16.96% | 19.43% | -12.28% | 21.59% | 6.97% | 20.76% | -3.65% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PUTW and SCJIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between PUTW and SCJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. SCJIX — Ранг доходности на риск
PUTW
SCJIX
Сравнение PUTW c SCJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | SCJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.48 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 6.34 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUTW и SCJIX
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и SCJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | SCJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -29.38% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.52% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -15.56% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -18.12% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.28% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.60% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и SCJIX
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеют волатильность 3.39% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | SCJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.43% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 8.80% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 12.56% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.88% | -1.63% |
Сравнение комиссий PUTW и SCJIX
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SCJIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и SCJIX
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности SCJIX в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.35% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 9.43% | 9.18% | 12.61% | 8.45% | 9.53% | 25.39% | 15.45% | 7.00% | 10.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and SCJIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJIX has higher volatility (3.39%) compared to PUTW (3.39%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs SCJIX's -29.38%.
PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и SCJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор