Сравнение PUTW с CII
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both Derivative Income funds. PUTW is passively managed, while CII is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CII
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам PUTW и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 11.66% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between PUTW and CII is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between PUTW and CII shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. CII — Ранг доходности на риск
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CII
Сравнение PUTW c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUTW и CII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и CII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.62% | — |
Сравнение комиссий PUTW и CII
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и CII
PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.54% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and CII have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор