Сравнение PUTW с BUYW
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. PUTW is passively managed, while BUYW is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUTW и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -5.64% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.94% |
Correlation
The correlation between PUTW and BUYW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between PUTW and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PUTW и BUYW
Секторы
PUTW
BUYW
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
PUTW
-
BUYW
Коммуникационные услуги
PUTW
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
PUTW
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
PUTW
-
BUYW
Энергетика
PUTW
-
BUYW
Здравоохранение
PUTW
-
BUYW
Промышленность
PUTW
-
BUYW
Недвижимость
PUTW
-
BUYW
Технологии
PUTW
-
BUYW
Коммунальные услуги
PUTW
-
BUYW
Финансовые услуги
PUTW
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. BUYW — Ранг доходности на риск
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение PUTW c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUTW и BUYW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.38% | — |
Сравнение комиссий PUTW и BUYW
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и BUYW
PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and BUYW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор