PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUSH с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и PJFG


2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
-11.44%16.94%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.


PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Сравнение комиссий PUSH и PJFG

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.


Доходность на риск

PUSH vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUSHPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.64

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.09

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

0.84

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

2.78

+12.70

PUSH vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUSHPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.64

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

1.09

+1.76

Корреляция

Корреляция между PUSH и PJFG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PJFG

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PJFG

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PJFG.


Загрузка...

Показатели просадок


PUSHPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-24.24%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-19.00%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-15.03%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.71%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

5.70%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUSHPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

7.23%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

13.45%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

23.56%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

21.06%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

21.06%

-19.73%