PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUSH с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PUSH и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и IBMM


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUSHIBMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

PUSH vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUSHIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

Просадки

Сравнение просадок PUSH и IBMM

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и IBMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PUSHIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

0.00%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

0.00%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и IBMM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PUSHIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.00%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

0.00%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

0.00%

+1.30%

Сравнение комиссий PUSH и IBMM

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и IBMM

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
0.00%0.00%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы


On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.18% for IBMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и IBMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор