PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUSH с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PUSH is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PUSH returned 3.85% vs 17.24% for BUFP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности PUSH и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и BUFP

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.32%4.16%1.74%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%5.74%

Correlation

The correlation between PUSH and BUFP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с SGOV
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

PUSH vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.77

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.12

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

3.93

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

21.96

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

1.40

+1.51

Просадки

Сравнение просадок PUSH и BUFP

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUSHBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-11.98%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-4.41%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.00%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.79%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и BUFP

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.30%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUSHBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.95%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

4.82%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

6.27%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

9.49%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

9.49%

-8.19%

Сравнение комиссий PUSH и BUFP

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и BUFP

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PUSH and BUFP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 3.85% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.01% for BUFP.

PUSH is categorized as Municipal Bonds, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор