PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 3.71% против 9.91% соответственно.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PURZX и PWJZX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

PURZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.20

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.44

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.19

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

0.72

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между PURZX и PWJZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и PWJZX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и PWJZX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-48.22%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-18.08%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-48.22%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-48.22%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-21.88%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-13.07%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.73%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.95%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

11.45%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

16.00%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

21.69%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.78%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

20.68%

-3.44%