Сравнение PURZX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.14% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и PJEZX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PURZX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
PURZX
PJEZX
Сравнение PURZX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.76 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.70 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.00 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и PJEZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и PJEZX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и PJEZX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -43.43% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -13.12% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.60% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -43.43% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.65% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.19% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.05% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и PJEZX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.95% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.01% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.49% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 17.06% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.93% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.15% | -3.91% |