Сравнение PURZX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.46% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и GRIFX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
PURZX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
PURZX
GRIFX
Сравнение PURZX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.72 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и GRIFX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и GRIFX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -14.29% | -55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -3.61% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -14.29% | -20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -14.29% | -26.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -4.02% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -3.38% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.83% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и GRIFX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 0.88% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 2.48% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 4.58% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 5.56% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 4.62% | +12.62% |