Сравнение PURZX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PURZX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.28% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и FSRNX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
PURZX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
PURZX
FSRNX
Сравнение PURZX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.24 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.19 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.75 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и FSRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и FSRNX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и FSRNX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -44.26% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.45% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.27% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -44.26% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -9.74% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -9.77% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.21% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и FSRNX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.58% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.33% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.41% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.90% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.41% | -4.17% |