Сравнение PURZX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.31% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и CRARX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
PURZX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
PURZX
CRARX
Сравнение PURZX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.28 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.26 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.02 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и CRARX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и CRARX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и CRARX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -72.66% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.25% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -35.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -45.19% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -13.38% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -12.61% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.07% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и CRARX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.16% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.01% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.89% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.98% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.29% | -4.05% |