PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUMSY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUMSY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PUMA SE (PUMSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PUMSY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PUMA SE (PUMSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUMSY и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PUMSY
PUMA SE		1.76%-42.14%-16.98%-6.52%-50.20%4.81%46.74%51.66%20.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, PUMSY показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PUMSY

1 день
5.92%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.61%
3 года*
-23.35%
5 лет*
-22.23%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PUMA SE

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PUMSY:
PUMSY с ADDYYPUMSY с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PUMSY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUMSY
Ранг доходности на риск PUMSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMSY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMSY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMSY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMSY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUMSY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PUMA SE (PUMSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUMSYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

7.27

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUMSY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUMSY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMSY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUMSYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.70

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.56

-0.67

Корреляция

Корреляция между PUMSY и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMSY и SPY

Дивидендная доходность PUMSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUMSY
PUMA SE		2.65%2.70%1.97%1.63%1.30%0.10%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PUMSY и SPY

Максимальная просадка PUMSY за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMSY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PUMSYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-55.19%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.79%

-12.05%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.93%

-24.50%

-61.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-5.53%

-73.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-9.09%

-31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.42%

2.54%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PUMSY и SPY

PUMA SE (PUMSY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUMSYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

5.35%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

9.50%

+34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.99%

19.06%

+43.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.46%

17.06%

+32.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.48%

17.92%

+39.56%