PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUMSY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUMSY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PUMA SE (PUMSY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PUMSY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PUMA SE (PUMSY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUMSY и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PUMSY
PUMA SE		1.76%-42.14%-16.98%-6.52%-50.20%4.81%46.74%51.66%20.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-12.19%

Доходность по периодам

С начала года, PUMSY показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PUMSY

1 день
5.92%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.61%
3 года*
-23.35%
5 лет*
-22.23%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PUMA SE

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PUMSY:
PUMSY с ADDYYPUMSY с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PUMSY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUMSY
Ранг доходности на риск PUMSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMSY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMSY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMSY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMSY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUMSY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PUMA SE (PUMSY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUMSYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.07

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.66

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.00

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

7.32

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUMSY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUMSY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMSY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUMSYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.59

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.48

Корреляция

Корреляция между PUMSY и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMSY и QQQ

Дивидендная доходность PUMSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUMSY
PUMA SE		2.65%2.70%1.97%1.63%1.30%0.10%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PUMSY и QQQ

Максимальная просадка PUMSY за все время составила -85.93%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMSY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PUMSYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-82.97%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.79%

-12.62%

-27.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.93%

-35.12%

-50.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-7.86%

-70.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-32.99%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.42%

3.44%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PUMSY и QQQ

PUMA SE (PUMSY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUMSYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

6.61%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

12.82%

+31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.99%

22.70%

+40.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.46%

22.38%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.48%

22.25%

+35.23%