Сравнение PUMSY с ADDYY
PUMSY (PUMA SE) and ADDYY (Adidas AG ADR) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PUMSY returned -21.15%/yr vs -11.44%/yr for ADDYY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMSY и ADDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMSY показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у ADDYY с доходностью -3.70%.
PUMSY
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
ADDYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам PUMSY и ADDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMSY PUMA SE | 24.12% | -42.14% | -16.98% | -6.52% | -50.20% | 4.81% | 46.74% | 51.66% | 20.59% |
ADDYY Adidas AG ADR | -3.70% | -18.11% | 20.16% | 50.70% | -52.02% | -20.73% | 12.40% | 57.51% | -8.09% |
Correlation
The correlation between PUMSY and ADDYY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between PUMSY and ADDYY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PUMSY:
$4.66B
ADDYY:
$33.39B
PUMSY:
-$0.42
ADDYY:
$3.92
PUMSY:
0.66
ADDYY:
1.32
PUMSY:
2.49
ADDYY:
5.57
PUMSY:
$7.10B
ADDYY:
$25.30B
PUMSY:
$3.20B
ADDYY:
$13.00B
PUMSY:
-$184.59M
ADDYY:
$3.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMSY vs. ADDYY — Ранг доходности на риск
PUMSY
ADDYY
Сравнение PUMSY c ADDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PUMA SE (PUMSY) и Adidas AG ADR (ADDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUMSY | ADDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.56 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.92 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUMSY | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.65 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.05 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PUMSY и ADDYY
Максимальная просадка PUMSY за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки ADDYY в -91.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMSY и ADDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMSY | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -91.70% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -39.33% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | -44.16% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.93% | -76.64% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | -50.34% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -52.58% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 24.06% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMSY и ADDYY
PUMA SE (PUMSY) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Adidas AG ADR (ADDYY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что PUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADDYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMSY | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 9.77% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.51% | 23.64% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 33.96% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 37.62% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.24% | 34.13% | +23.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMSY и ADDYY
PUMSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.74% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
PUMSY PUMA SE | 0.00% | 2.70% | 1.97% | 1.63% | 1.30% | 0.10% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMSY и ADDYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PUMA SE и Adidas AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUMSY и ADDYY
PUMSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PUMA SE сообщила о валовой прибыли в 903.52M при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
PUMSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PUMA SE сообщила об операционной прибыли в 41.06M при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
PUMSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PUMA SE сообщила о чистой прибыли в 26.94M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
PUMSY and ADDYY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMSY has higher volatility (14.05%) compared to ADDYY (9.77%). In terms of maximum drawdown, PUMSY dropped -85.93% vs ADDYY's -91.70%.
PUMSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMSY и ADDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор