Сравнение KLXE с DRAM
KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLXE и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLXE
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -16.76%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- -40.89%
- 5 лет*
- -19.28%
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLXE и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | -8.30% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between KLXE and DRAM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLXE vs. DRAM — Ранг доходности на риск
KLXE
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KLXE c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLXE | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLXE и DRAM
Максимальная просадка KLXE за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLXE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -35.16% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -35.16% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.79% | -6.83% | -79.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLXE и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLXE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.41% | 97.73% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.16% | 97.73% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 97.73% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLXE и DRAM
Ни KLXE, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLXE and DRAM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KLXE и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор