Сравнение KLXE с DRAM
KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KLXE и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLXE
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- -12.33%
- С начала года
- 73.02%
- 6 месяцев
- 82.68%
- 1 год
- 77.72%
- 3 года*
- -28.27%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 41.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLXE и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | 31.33% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 136.67% |
Correlation
The correlation between KLXE and DRAM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLXE vs. DRAM — Ранг доходности на риск
KLXE
DRAM
Сравнение KLXE c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLXE | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLXE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 207.21 | -207.61 |
Просадки
Сравнение просадок KLXE и DRAM
Максимальная просадка KLXE за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLXE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -10.46% | -88.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -5.75% | -92.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -1.74% | -84.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLXE и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLXE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.46% | 75.61% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.73% | 75.61% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.38% | 75.61% | +23.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLXE и DRAM
Ни KLXE, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLXE and DRAM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KLXE и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор