Сравнение PULS с VGUS
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. PULS is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, PULS returned 4.70% vs 3.95% for VGUS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности PULS и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 4.38% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
Correlation
The correlation between PULS and VGUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. VGUS — Ранг доходности на риск
PULS
VGUS
Сравнение PULS c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.59 | 10.91 | -3.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.47 | 54.56 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 318.56 | 414.20 | -95.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41 | 12.10 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 11.72 | -9.22 |
Просадки
Сравнение просадок PULS и VGUS
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -0.07% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.07% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и VGUS
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.18% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.33% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.34% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.34% | +0.99% |
Сравнение комиссий PULS и VGUS
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и VGUS
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and VGUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGUS has higher volatility (0.11%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, PULS leads with 4.70% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PULS has performed better with a 4.70% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.
PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.61% for VGUS.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 11.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор