PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с PRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PTY и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTY и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-2.76%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.57%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции PRPIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.93% соответственно.

PTY

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-6.45%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.22%

PRPIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.15%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий PTY и PRPIX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund

Доходность на риск

PTY vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.80

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

2.60

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.54

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

8.96

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.80

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между PTY и PRPIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и PRPIX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PRPIX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.69%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.67%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок PTY и PRPIX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTYPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-24.24%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-3.59%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-24.24%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-24.24%

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-2.44%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.21%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.02%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и PRPIX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTYPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

1.75%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.88%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

4.79%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

6.57%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

6.01%

+15.20%