PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-1.04%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 1.97% против 4.25% соответственно.

PTUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.73%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.97%

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с BIMSXPTUIX с PISIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PTUIX и PONAX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV

Доходность на риск

PTUIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.48

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.11

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.07

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.03

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.47

-0.91

Корреляция

Корреляция между PTUIX и PONAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PONAX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.79%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PONAX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-13.64%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.69%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-13.64%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-13.64%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.24%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.80%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PONAX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.79% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.88%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.61%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.24%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.72%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

4.16%

+0.95%