PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с LSSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-0.73%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.55% соответственно.

PTUIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.84%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.00%

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с PISIXPTUIX с BIMSX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий PTUIX и LSSAX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

PTUIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.22

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.63

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

10.62

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.38

Корреляция

Корреляция между PTUIX и LSSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и LSSAX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.78%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и LSSAX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-16.40%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.45%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-16.40%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-16.40%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.28%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.98%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и LSSAX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.24%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.68%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.69%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.73%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.39%

+0.73%