Сравнение PTTRX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
PTTRX управляется PIMCO. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.56% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и VUBFX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
PTTRX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PTTRX
VUBFX
Сравнение PTTRX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 5.18 | -4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 10.17 | -8.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.60 | -2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 14.46 | -12.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 65.22 | -60.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 5.18 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 3.34 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 3.07 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 3.06 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и VUBFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и VUBFX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и VUBFX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -1.86% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.30% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -1.86% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -1.86% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.10% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.17% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.07% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и VUBFX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.34% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.55% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 0.84% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 0.98% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.84% | +4.35% |