PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

PTTRX управляется PIMCO. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.33% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с USDX

Сравнение комиссий PTTRX и JSOSX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PTTRX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

5.17

-4.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

10.21

-8.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.93

-2.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

13.42

-11.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

90.13

-85.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

5.17

-4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

4.01

-3.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

2.59

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.98

-0.84

Корреляция

Корреляция между PTTRX и JSOSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и JSOSX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и JSOSX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-6.40%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.26%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-0.98%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-6.19%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.17%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.47%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.04%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и JSOSX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.35%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.51%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

0.68%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

0.78%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

1.29%

+3.90%