PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с ALFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both mutual funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while ALFAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.27%/yr vs 10.49%/yr for ALFAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PTTRX charges 0.47%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям ALFAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 10.49% соответственно.

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.47%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Correlation

The correlation between PTTRX and ALFAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.08

The correlation between PTTRX and ALFAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGXALFAX с VSGAX

Доходность на риск

PTTRX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.94

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.76

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.17

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

12.20

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALFAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.43

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и ALFAX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-57.11%

+37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.31%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-25.01%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-33.88%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-40.29%

+21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.50%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-12.87%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.67%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и ALFAX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.78%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.82%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

13.06%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

16.86%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

19.86%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

20.72%

-15.49%

Сравнение комиссий PTTRX и ALFAX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и ALFAX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ALFAX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and ALFAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALFAX has higher volatility (5.82%) compared to PTTRX (1.78%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs ALFAX's -57.11%.

ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор