Сравнение PTTRX с ALFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).
PTTRX управляется PIMCO. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и ALFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.86% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям ALFAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 9.11% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
ALFAX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и ALFAX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Доходность на риск
PTTRX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
PTTRX
ALFAX
Сравнение PTTRX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | ALFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.32 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.40 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и ALFAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и ALFAX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ALFAX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.26% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и ALFAX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и ALFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -57.11% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -13.07% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -33.88% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -40.29% | +21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -7.19% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -12.94% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.16% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и ALFAX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.05%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 7.63% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 12.87% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 20.26% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 19.82% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 20.62% | -15.43% |