Сравнение PTSIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 0.31% против 10.15% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и PZRIX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PTSIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PTSIX
PZRIX
Сравнение PTSIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.67 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.09 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 14.29 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и PZRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и PZRIX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и PZRIX
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -43.53% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.68% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -30.85% | -41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -43.53% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.74% | -5.20% | -36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -9.00% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.45% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и PZRIX
PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.64% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.92% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 14.17% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 15.85% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 17.02% | +8.05% |