PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с PSLDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.72% соответственно.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PTSIX и PSLDX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PTSIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.28

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.55

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.37

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

1.11

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.28

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.52

Корреляция

Корреляция между PTSIX и PSLDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и PSLDX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и PSLDX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-55.25%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-19.25%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-49.32%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-49.32%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-15.88%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-10.70%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

6.38%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.39%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.38%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

24.15%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

22.90%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

21.33%

+3.75%