Сравнение PTSIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 0.25% против 8.27% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и PCN
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PTSIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PTSIX
PCN
Сравнение PTSIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | -0.20 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | -0.15 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.20 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | -0.66 | +12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.20 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и PCN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и PCN
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и PCN
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -61.12% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.78% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -33.39% | -38.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -50.27% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -6.71% | -35.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -7.22% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.32% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и PCN
PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеют волатильность 5.66% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.81% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.64% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.69% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 16.55% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.97% | +3.11% |