PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTSIX показывает доходность 8.44%, а GTMIX немного ниже – 8.42%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 0.31% против 9.87% соответственно.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с AAIEXGTMIX с FSPSX

Сравнение комиссий PTSIX и GTMIX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.67

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.40

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.54

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

16.76

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между PTSIX и GTMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и GTMIX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и GTMIX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-58.31%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.24%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-28.81%

-43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-40.32%

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-4.51%

-37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-12.75%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и GTMIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.64%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.97%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.56%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.56%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

14.91%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

16.06%

+9.01%