PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с FHCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%-0.13%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с FULBXFHCOX с NUSIXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с BBBMX

Сравнение комиссий PTSHX и FHCOX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

3.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

11.22

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

4.11

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

13.72

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

53.04

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.30

-0.60

Корреляция

Корреляция между PTSHX и FHCOX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и FHCOX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и FHCOX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-0.59%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-0.59%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.11%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и FHCOX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.97%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.37%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.41%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

1.40%

-0.06%