Сравнение PTSGX с TEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).
PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSGX и TEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSGX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | -13.47% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSGX показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции PTSGX превзошли акции TEGAX по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.41% соответственно.
PTSGX
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 14.46%
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSGX и TEGAX
PTSGX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.
Доходность на риск
PTSGX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
PTSGX
TEGAX
Сравнение PTSGX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSGX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 4.56 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSGX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PTSGX и TEGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSGX и TEGAX
Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.76% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок PTSGX и TEGAX
Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и TEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSGX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -53.30% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -13.74% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.07% | -41.38% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -41.38% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -7.61% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -9.27% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 3.84% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSGX и TEGAX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSGX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.35% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 13.39% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 23.95% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 24.93% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 23.12% | +5.82% |