Сравнение PTSAX с PTTRX
PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PTSAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTSAX returned 1.82%/yr vs 2.27%/yr for PTTRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PTSAX charges 0.51%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.27% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.82%
PTTRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам PTSAX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 0.25% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.30% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PTSAX and PTTRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.94 |
The correlation between PTSAX and PTTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTSAX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PTSAX
PTTRX
Сравнение PTSAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.94 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.97 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PTTRX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTSAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -19.28% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.69% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -6.18% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -19.28% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -19.28% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.82% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PTTRX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.78% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 3.55% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.67% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.27% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.23% | -0.14% |
Сравнение комиссий PTSAX и PTTRX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PTTRX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PTTRX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.96% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.56% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PTSAX and PTTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to PTSAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PTSAX dropped -21.12% vs PTTRX's -19.28%.
PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTSAX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор