Сравнение PTSAX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 1.83% против 12.72% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и PSLDX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PTSAX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PTSAX
PSLDX
Сравнение PTSAX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.55 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.37 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 1.11 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.61 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и PSLDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PSLDX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PSLDX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -55.25% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -19.25% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -49.32% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -49.32% | +28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -15.88% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.70% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 6.38% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 8.39% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 14.38% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 24.15% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 22.90% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 21.33% | -16.27% |